Beslektet innhold Rapporter et problem eller last opp filer Beskrivelse Denne videoen vurderer problemet med dynamisk tildeling av kapital til en portefølje av handelsstrategier. Fordelingen bør være robust og kapitalen tildelt en handelsstrategi bør gjenspeile tilliten til forventet fortjeneste som strategien vil gjøre i dagens markedsforhold. Gode handelsstrategier utnytter tilbakevendende markedsdynamikk som kan bli mer utbredt i noen tidsperioder enn i andre. Faktisk er begrepet regimer fundamentalt for finansmarkedene, og mye forskning har fokusert på gjenkjenning av regimeskift. I dette papiret vurderer vi et regime som definert av et sett av handelsstrategier som viser lignende resultater i en gitt tidsperiode. Vi vurderer ulike parametreringer av samme strategi som tydelig i vårt grunnleggende sett med strategier. Handelsproblemet er å velge en distribusjon over bakken som vil oppnå god ytelse i den nåværende tidsperioden. At vi vanligvis velger en distribusjon av støtte som er større enn en, gjenspeiler usikkerhet på mange nivåer, og tillater diversifisering av risiko - og returførere. Vi gir en enkel algoritme som empirisk plukker fordelinger som ofte tilnærmer ytelsen til et orakel som velger den beste handelsstrategien i hver periode fra grunnsettet. For dette formål definerer vi eksplisitt regimer som delsett av strategier. En innledende fase er å utelukke et stort antall regimer som irrelevante for å motvirke kombinatorisk eksplosjon av å håndtere delgrupper. I treningsfasen av algoritmen velger vi tilfeldige tidsvinduer og lærer to funksjoner: den første, classifyMarket, er for (probabilistisk) regimerklassifisering og tar som input markedsdata og produserer en distribusjon over regimer den andre, stFuncDist, produserer for hvert regime er en fordeling over strategier, hvor strategier som antas å være gode i det regimet, får høyere sannsynlighet. De viktigste verktøyene vi bruker er Monte Carlo permutasjonstester og inkrementell re-vekting av sannsynligheter. I handelsfasen bruker vi en standard walk-forward tilnærming. I prøveperioden bruker vi handelsresultater for regimeklassifisering, og i perioden utenfor prøveperioden tildeler vi kapital i henhold til kombinasjonsklassifiseringsmarkedet bestemt fra prøveperioden og dagens stFuncDist. Dette er en enkel algoritme, men en empirisk vellykket en - en indikasjon på hvilke vi rapporterer. Tilnærmingen har noen likhet med sekvensielle Monte Carlo-metoder 3 ved at den i rekkefølge re-vekterer hypoteser (i vårt tilfelle angående egnethet av strategier). I det siste avsnittet diskuterer vi en tilnærming til å modellere tidsutviklingen av strategisk fitness med sikte på å karakterisere regimer. Dette kan brukes til å veilede vårt valg av in-sample av ut-av-prøveperioder i det eksisterende oppsettet. Vi presenterer foreløpige resultater i denne retningen. I dagens arbeid forsøker vi å forlenge basisalgoritmen på en slik måte at vi mer direkte kan benytte seg av den sekvensielle Monte Carlo-metoden, slik som partikkelfilterbasert estimering av strategisk egnethet som muligvis kan utføre det som er gjort ovenfor med permutasjonstester . Streaming Video Help Link denne siden Skriv din egen anmeldelse eller kommentar: 403 - Forbudt Feil Hvis du er webansvarlig for dette nettstedet, logg deg inn på Cpanel og sjekk feilloggene. Du finner den eksakte grunnen til denne feilen der. Vanlige årsaker til denne feilen er: Feil filkatalogstillatelser: Under 644. For at filer skal leses av webserveren, må deres tillatelser være lik eller over 644. Du kan oppdatere filtillatelser med en FTP-klient eller gjennom cPanels File Manager. Restriktiv Apache-direktiver inne i. htaccess-filen. Det er to Apache-direktiver som kan forårsake denne feilen - Avvis fra og Valg - Indexes.403 - Forbudt Feil Hvis du er webansvarlig for dette nettstedet, logg deg inn på Cpanel og sjekk feilloggene. Du finner den eksakte grunnen til denne feilen der. Vanlige årsaker til denne feilen er: Feil filkatalogstillatelser: Under 644. For at filer skal leses av webserveren, må deres tillatelser være lik eller over 644. Du kan oppdatere filtillatelser med en FTP-klient eller gjennom cPanels File Manager. Restriktiv Apache-direktiver inne i. htaccess-filen. Det er to Apache-direktiver som kan forårsake denne feilen - Avvis fra og Valg - Indexes. Dr. Rahul Savani Publikasjoner Utvalgte publikasjoner Kompleksiteten til Simplex-metoden. (Konferansepapir - 2015) Lære likevekt av spill via utbetalingsforespørsler (Journalsartikkel - 2015) Finne omtrentlige Nash-likevekt av bimatrix-spill via utbetalingsforespørsler (Konferansepapir - 2014) Kompleksiteten til homotopi-metoden, likevektsvalg og Lemke-Howson-løsninger (Journal article - 2012) Oppsummering av Nash equilibria for tospiller spill (Journal article - 2010) Utilstrekkelige resultater for omtrentlig Nash Equilibria (Conference Paper) Deligkas, A. Fearnley, JS Savani, R. (nd). Uansettbarhetsresultater for tilnærmet Nash Equilibria. I WINE 2016: Den 12. konferansen om web og internettøkonomi. Space Debris Removal: En spillteoretisk analyse (konferansepapir) Klima, R. Bloembergen, D. Savani, R. Tuyls, K. Hennes, D. Izzo, D. (2016). Space Debris Removal: En spillteoretisk analyse. I ECAI 2016: 22nd europeisk konferanse om kunstig intelligens vol. 285 (s. 1658-1659). Doi: 10.3233978-1-61499-672-9-1658 Space Debris Removal: En spillteoretisk analyse (Journalsartikel) Klima, R. Bloembergen, D. Savani, R. Tuyls, K. Hennes, D. Izzo, D. ( 2016). Space Debris Removal: En spillteoretisk analyse. Spill, 7 (3), 20. doi: 10.3390g7030020 Kompleksiteten til alle brytere Strategiforbedring. (Konferansepapir) Fearnley, J. Savani, R. (2016). Kompleksiteten til alle-brytere strategiforbedring. I R. Krauthgamer (Ed.), SODA (s. 130-139). SIAM. doi: 10.11371.9781611974331.ch10 Enhetsvektorspill (Journalsartikkel) Savani, R. von Stengel, B. (2016). Enhetsvektorspill. International Journal of Economic Theory, 12 (1), 7-27. Doi: 10.1111ijet.12077 En empirisk studie av å finne omtrentlige likeveier i bimatrix-spill (Conference Paper) Fearnley, J. Igwe, T. P. Savani, R. (2015). En empirisk studie av å finne omtrentlige likevekt i bimatrix-spill. I forelesningsnotater i datalogi (inkludert undergrupper forelesningsnotater i kunstig intelligens og forelesningsnotater i bioinformatikk) Vol. 9125 (s. 339-351). doi: 10.1007978-3-319-20086-626 Omtrentlig velstøttede Nash Equilibria under to tredjedeler (Journalsartikkel) Fearnley, J. Goldberg, P. W. Savani, R. Srensen, T. B. (2016). Omtrentlig godt støttet Nash Equilibria under to tredjedeler. Algoritmica, 76 (2), 297-319. doi: 10.1007s00453-015-0029-3 Game Theory Explorer: programvare for den anvendte spillteoretikeren (Journalen artikkel) Savani, R. von Stengel, B. (2015). Game Theory Explorer: programvare for den anvendte spillteoretikeren. Computational Management Science, 12 (1), 5-33. Doi: 10.1007s10287-014-0206-x Læring likeverdige spill via utbetalingsforespørsler (Journalsartikkel) Fearnley, J. Gairing, M. Goldberg, P. W. Savani, R. (2015). Lære likevekt av spill via utbetalingsforespørsler. JOURNAL OF MACHINE LEARNING FORSKNING, 16, 1305-1344. Hentet fra gateway. webofknowledge Kompleksiteten til Simplex Metoden. (Konferansepapir) Fearnley, J. Savani, R. (2015). Kompleksiteten til Simplex Metoden. I R. A. Servedio, R. Rubinfeld (red.), STOC (s. 201-208). ACM. doi: 10.11452746539.2746558 En data rik pengemarkedsmodell - agentbasert modellering for finansiell stabilitet (konferansepapir) Devine, P. Savani, R. (2014). En data rik pengemarkedsmodell - agentbasert modellering for finansiell stabilitet. I simulering og modelleringsmetoder, teknologier og applikasjoner (SIMULTECH), 2014 International Conference on (s. 231-236). Hentet fra ieeexplore. ieee. orgxplarticleDetails. jspreloadtruearnumber7095024 Computing Omtrentlig Nash Equilibria i Polymatrix Games (Conference Paper) Deligkas, A. Fearnley, J. Savani, R. Spirakis, P. (2014). Computing Omtrentlig Nash Equilibria i Polymatrix Games. I WEB OG INTERNETEKONOMI Vol. 8877 (s. 58-71). Hentet fra gateway. webofknowledge Computing Omtrentlig Nash Equilibria i Polymatrix Games (Journal article) Deligkas, A. Fearnley, J. Savani, R. Spirakis, P. (2017). Computing Omtrentlig Nash Equilibria i Polymatrix Games. Algoritmica, 77 (2), 487-514. Doi: 10.1007s00453-015-0078-7 Cooperative Max Games og Agent Failures (Conference Paper) Bachrach, Y. Savani, R. Shah, N. (2014). Cooperative Max Games og Agent Failures. I forhandlinger fra den internasjonale konferansen om autonome agenter og fleragentsystemer (AAMAS) (s. 29-36). Paris, Frankrike: Internasjonal Stiftelse for Autonome Agenter og Multiagent Systems. Equilibrium Computation (Dagstuhl Seminar 14342) (Journal article) Megiddo, N. Mehlhorn, K. Savani, R. Vazirani, V. (2014). Likestillingsberegning (Dagstuhl Seminar 14342). Dagstuhl Rapporter. doi: 10.4230DagRep.4.8.73 Finne omtrentlige Nash-likevekt av bimatrix-spill via utbetalingsforespørsler (Conference Paper) Fearnley, J. Savani, R. (2014). Finne omtrentlige Nash-likevekt av bimatrix-spill via utbetalingsforespørsler. I ACM Konferanse om økonomi og beregning (s. 657-674). doi: 10.11452600057.2602847 Finne omtrentlige Nash-likevekt av bimatrix-spill via utbetalingsforespørsler. (Journal article) Fearnley, J. Savani, R. (2014). Finne omtrentlige Nash-likevekt av bimatrix-spill via utbetalingsforespørsler. EC, 657-674. doi: 10.11452600057.2602847 Økende VCG-inntekter ved å redusere kvaliteten på varer (Konferansepapir) Guo, M. Deligkas, A. Savani, R. (2014). Økende VCG-inntekter ved å redusere kvaliteten på varer. I Prosedyrene til den nasjonale konferansen om kunstig intelligens Vol. 1 (s. 705-711). Lære likevekt av spill via utbetalingsforespørsler (konferansepapir) Fearnley, J. Gairing, M. Goldberg, P. Savani, R. (n. d.). Lære likevekt av spill via utbetalingsforespørsler. Hentet fra arxiv. orgabs1302.3116v4 På tilnærmelsesytelsen av fiktivt spill i finite spill (Journal article) Goldberg, P. W. Savani, R. Srensen, T. B. Ventre, C. (2013). På tilnærmingens ytelse av fiktivt spill i endelige spill. International Journal of Game Theory, 42 (4), 1059-1083. doi: 10.1007s00182-012-0362-6 Polylogaritmiske støttemidler kreves for tilnærmet velstøttede Nash Equilibria under 23 (konferansepapir) Anbalagan, Y. Norin, S. Savani, R. Vetta, A. (2013). Polylogaritmiske støttemidler kreves for tilnærmet velstøttede Nash Equilibria under 23. I konferansen om internett og internettøkonomi (WINE) (s. 15-23). Boston: Springer-Verlag. Doi: 10.1007978-3-642-45046-42 Omtrentlig Well-supported Nash Equilibria Under Two-thirds (Conference Paper) Fearnley, J. Goldberg, P. W. Savani, R. Srensen, T. B. (2012). Omtrentlig godt støttet Nash Equilibria under to tredjedeler. I M. Serna (Ed.), 5. Internasjonalt Symposium om Algoritmisk Game Theory Vol. 7615 (s. 108-119). Barcelona: Springer-Verlag. doi: 10.1007978-3-642-33996-710 High-Frequency Trading: Den raskere, jo bedre (Journal article) Savani, R. (2012). High-Frequency Trading: jo raskere, jo bedre. IEEE Intelligent Systems, 27 (4), 70-73. doi: 10.1109MIS.2012.75 Kompleksiteten til homotopi-metoden, likevektsvalg og Lemke-Howson-løsninger (Journalsartikkel) Goldberg, P. W. Papadimitriou, C. H. Savani, R. (2013). Kompleksiteten til homotopi-metoden, likevektsvalg og Lemke-Howson-løsninger. ACM Transaksjoner på økonomi og beregning, 1 (2), 1-25. doi: 10.11452465769.2465774 Datamaskinbaserte resultater i Hedonic Games med stemmebaserte avvik (Konferansepapir) Gairing, M. Savani, R. (2011). Datamaskin stabile resultater i Hedonic Games med stemmeavhengig avvik. I International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2011) (s. 559-566). Taipei: -. Hentet fra portal. acm. org Om tilnærmingsytelsen til fiktiv spill i finite spill (konferansepapir) Goldberg, P. Savani, R. Sorensen, T. B. Ventre, C. (2011). På tilnærmingsytelsen til fiktiv spill i finale spill. I algoritmer - ESA 2011 (s. 93-105). Saarbrcken. doi: 10.1007978-3-642-23719-59 Kompleksiteten til homotopi-metoden, likevektsvalg og Lemke-Howson-løsninger. (Konferansepapir) Goldberg, P. W. Papadimitriou, C. H. Savani, R. (2011). Kompleksiteten til homotopi-metoden, likevektsvalg og Lemke-Howson-løsninger. I IEEE Symposium på grunnlag for datalogi (s. 67-76). Palm Springs: IEEE. doi: 10.1109FOCS.2011.26 Computer stabile resultater i hedoniske spill (Konferansepapir) Gairing, M. Savani, R. (2010). Computing stabile resultater i hedonske spill. I Internasjonalt Symposium om Algoritmisk Spillteori (SAGT) (s. 174-185). Athen: Springer-Verlag. doi: 10.1007978-3-642-16170-416 Oppsummering av Nash-likeveier for tospiller-spill (Journalsartikkel) Avis, D. Rosenberg, G. D. Savani, R. von Stengel, B. (2010). Oppsummering av Nash Equilibria for to-spiller spill. Økonomisk teori, 42 (1), 9-37. doi: 10.1007s00199-009-0449-x Linjære komplementaritetsalgoritmer for uendelige spill (Conference Paper) Fearnley, J. Jurdzinski, M. Savani, R. Savani, R. Fearnley, J. (2010). Lineære komplementaritetsalgoritmer for uendelige spill. I 34. internasjonale konferanse om aktuelle trender i teori og praksis i datalogi Vol. 5901 (s. 382-393). pindlerv Mln: Springer-Verlag. doi: 10.1007978-3-642-11266-932 Multi-strategi trading ved hjelp av markedsregimer (Konferansepapir) Mlnarik, H. Ramamoorthy, S. Savani, R. (2009). Multi-strategi trading utnytte markedsordninger. I fremskritt i maskinlæring for beregningsfinansiering. Strømindekser i Spanning Connectivity Games (konferansepapir) Aziz, H. Lachish, O. Paterson, M. Savani, R. (2009). Strømindekser i Spanning Connectivity Games. I 5. internasjonale konferanse om algoritmiske aspekter i informasjon og ledelse (AAIM) Vol. 5564 (s. 55-67). San Franciso: Springer-Verlag. doi: 10.1007978-3-642-02158-97 Wiretapping et skjult nettverk (konferansepapir) Aziz, H. Lachish, O. Paterson, M. Savani, R. (2009). Wiretapping et skjult nettverk. I 5. Verksted på Internett Nettverksøkonomi (s. 438-446). Roma: Springer-Verlag. doi: 10.1007978-3-642-10841-940 Et enkelt P-matrix lineært komplementaritetsproblem for diskonterte spill (Konferansepapir) Jurdzinski, M. Savani, R. Savani, R. (2008). Et enkelt P-matrix lineært komplementaritetsproblem for diskonterte spill. I logikk og teori om algoritmer, fjerde konferanse om beregningsevne i Europa (CiE) Vol. 5028 (s. 283-293). Athen: Springer-Verlag. Doi: 10.1007978-3-540-69407-632 Bra naboer er vanskelig å finne: Beregningskompleksitet i nettverksdannelse (Journalsartikkel) Baron, R. Durieu, J. Haller, H. Savani, R. Solal, P. (2008) . Gode naboer er vanskelig å finne: Beregningskompleksitet i nettverksdannelse. Gjennomgang av økonomisk design, 12 (1), 1-19. doi: 10.1007s10058-008-0043-x Finne Nash Equilibria av bimatrix spill (Avhandling Dissertation) Savani, R. (2006). Finne Nash equilibria av bimatrix spill. (PhD-avhandling, London School of Economics and Political Science). Svære å løse Bimatrix Games (Journalen artikkel) Savani, R. Stengel, B. (2006). Svære å løse Bimatrix Games. Econometrica, 74 (2), 397-429. doi: 10.1111j.1468-0262.2006.00667.x En ny strategi for Penn-Lehmans automatiserte handelskonkurranse (Journalen) Kalvekjøtt, B. Savani, R. (2005). En ny strategi for Penn-Lehmans automatiserte handelskonkurranse. CDAM Research Reports. Hentet fra cdam. lse. ac. ukReportsAbstractscdam-2005-12.html Blandede arter aggregeringer i fugler: Zenaida duer, Zenaida aurita, svarer på alarmenes kall av caribgrackles, Quiscalus lugubris (Journal article) Griffin, AS Savani, RS Hausmanis , K. Lefebvre, L. (2005). Mixed-species aggregeringer hos fugler: Zenaida duer, Zenaida aurita, svarer på alarmanropene til caribgrackles, Quiscalus lugubris. Animal Behavior, 70 (3), 507-515. doi: 10.1016j. anbehav.2004.11.023 Utfordringsinstanser for NASH (Journal article) Savani, R. (2004). Utfordre forekomster for NASH. CDAM Research Reports. Hentet fra cdam. lse. ac. ukReportsAbstractscdam-2004-14.html Eksponentielt mange trinn for å finne en Nash-likevekt i et bimatrix-spill (konferansepapir) Savani, R. von Stengel, B. (2004). Eksponentielt mange trinn for å finne en Nash-likevekt i et Bimatrix-spill. I 45. IEEE Symposium på grunnlag for datalogi (FOCS) (s. 258-267). Roma: EEE-CS Press. doi: 10.1109FOCS.2004.28 Løs et bimatrix spill (Software Code) Savani, R. (2002). Løs et bimatrix spill Internett (gratis tilgang). Hentet fra banach. lse. ac. ukform. html Hedonic Games (Kapittel) Aziz, H. Savani, R. (n. d.). Hedonic Games. I håndboken for Computational Social Choice. Cambridge University Press.
No comments:
Post a Comment