Justere strategier for å flytte gjennomsnittlige skråninger Flytte gjennomsnitt (MA) identifiserer støtte - og motstandsnivåer generert av prishandling over forhåndsdefinerte sykluslengder, og snu høyere og lavere som svar på brede trender. Langsiktig gjennomsnitt blir svakere enn kortsiktige gjennomsnitt, med skråninger som identifiserer tekniske forhold som øker eller reduserer mulighetene for prispenetrasjon. Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) endrer skråninger raskere enn enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA). på grunn av deres raskere konstruksjon. Prisen som trekker seg tilbake for å teste et økende gjennomsnitt fra oven, er mer sannsynlig å holde støtte enn når man tester et fallende gjennomsnitt. Pris å hoppe inn i et fallende gjennomsnitt fra under er mer sannsynlig å rulle over enn når du tester et økende gjennomsnitt. Flere bevegelige gjennomsnitt på forskjellige sykluslengder kompliserer disse scenariene fordi noen kan stige mens andre faller. Helling Relativitet Langtids gjennomsnitt endrer helling mindre ofte enn kortsiktige gjennomsnitt. For eksempel kan en 20-dagers MA oscillere mellom stigende og fallende skråninger dusinvis av ganger over en tre måneders periode, mens en 50-dagers MA kan skifte to eller tre ganger. I mellomtiden kan en 200-dagers MA ikke forandre i det hele tatt eller skifte høyere eller lavere bare én gang. Denne hellingsrelativiteten kommer inn i spill i kartanalyse på to måter. For det første utøver et langsiktig gjennomsnitt alltid større støtte eller motstand enn et kortsiktig gjennomsnitt. For eksempel er støtte eller motstand på en 200-dagers MA vanskeligere å bryte enn støtte eller motstand ved en 50-dagers MA. For det andre legger stigende og fallende bakker til eller trekker seg fra støtte eller motstand, avhengig av prisplassering i forhold til gjennomsnittet. I dette hierarkiet utgjør et stigende langsiktig gjennomsnitt større støtte enn et flatt eller fallende gjennomsnitt når prisen handler over nivået, samtidig som det gir økt støtte enn et kortsiktig stigende eller fallende gjennomsnitt. Omvendt utgjør et fallende langsiktig gjennomsnitt større motstand enn et stigende eller flatt gjennomsnittsnivå når prisen handler under dette nivået samtidig som det gir større motstand enn et kortsiktig stigende eller fallende gjennomsnitt. Dow-komponent, Procter amp Gamble (PG) bryter støtte på 50 og 200-dagers EMAs tidlig i 2015 og går nedover. Den reverserer til tett justerte gjennomsnitt i mars (1) mens begge er spiss lavere. En ny test på den nedslående 50-dagers EMA (2) utløser en reversering i april, mens prisen gjennomsyrer det stigende gjennomsnittet i de neste to tester, reverserer på den nedslående 200-dagers EMA (3 amp 4), som gir sterkere motstand. Det blir da fast mellom stigende og fallende gjennomsnitt (blå boks), hopper frem og tilbake som en pinball. Justere strategier til skråninger Pris over stigende lange og kortsiktige gjennomsnitt genererer en bullish konvergens som favoriserer langside strategier, med større posisjoner og lengre holdingsperioder. Denne tekniske tilpasningen er vanlig i uptrends og bull markeder. Prisen under stigende lange og kortsiktige gjennomsnitt genererer en bullish divergens som favoriserer dyppekjøpsmuligheter og verdispill. Prishandel over gjennomsnitt med motstridende skråninger signalerer konflikt, med en stigende langsiktig, gjennomsnittlig støtte for langside, mens en fallende skråning peker på et høyere risikomiljø. Prisen under fallende lange og kortsiktige gjennomsnitt genererer en bearish konvergens som legger kraft til korte salgsstrategier, oppmuntrer til større posisjoner og lengre holdingsperioder. Denne tekniske tilpasningen er vanlig i downtrends og bear markeder. Pris over fallende lange og kortsiktige gjennomsnitt genererer en bearish divergens som favoriserer fortjeneste og short selling. Prishandel under gjennomsnitt med motstridende bakker signalerer konflikt, med fallende langsiktige gjennomsnittlige støttende kortspill mens en stigende skråning advarer om en forestående bunn. Disse scenariene dekker bare en liten del av de komplekse sammenhenger mellom pris, glidende gjennomsnitt og skråning. Konflikter bør hilses velkommen fordi interweaving prisstrukturer skaper kraftige motorer for korte og langsiktige handelsmuligheter. Vær imidlertid oppmerksom når du flytter gjennomsnittene flatline og konvergerer, og prisen begynner å svinge over de smale nivåene. Denne blandede tiltak peker på høye støynivåer som kan signalere lange perioder med svak mulighet: kostnad. Flytter gjennomsnittlig letthet til horisontale baner i sidelengs markeder, og reduserer verdien i handel og investeringsbeslutning. Dow-komponent General Electric (GE) selger av i slutten av 2013 og tilbringer 2014 sliping sidelengs i et hakket mønster. Den krysser 50-dagers EMA mer enn 20 ganger i løpet av denne perioden, og utsteder flere bølger av falske signaler. Den 200-dagers EMA-flatlinjen også mens prisen krysser sine grenser mer enn et dusin ganger. The Bottom Line Bli aggressiv på den lange siden når prisen er over stigende lange og kortsiktige glidende gjennomsnitt. Bli aggressiv på kortsiden når prisen er under fallende korte og langsiktige glidende gjennomsnitt. Bli defensiv når skråninger ikke samsvarer, eller når prisen handler under stigende gjennomsnitt eller over fallende gjennomsnitt. Innledning Hellingindikatoren måler oppstigningen av en lineær regresjon, som er den best egnet til en prisserie. Fluktuerende over og under null, ligner hellingsindikatoren best en momentum-oscillator uten grenser. Det er ikke godt egnet for overboughtoversold nivåer, men kan måle retning og styrke av en trend. Det kan også brukes med andre indikatorer identifisere potensielle inngangspunkter i en pågående trend. Beregning Slope er basert på en lineær regresjon (linje best egnet). Selv om formelen for en lineær regresjon ligger utenfor omfanget av denne artikkelen, kan en lineær regresjon bli vist ved hjelp av Raff-regresjonskanalen i SharpCharts. Denne indikatoren har en lineær regresjon i midten med ekvivalente ytre trendlinjer. Helling er lik oppstrekningen for den lineære regresjonen. Rise refererer til prisendringen. Kjør refererer til tidsrammen. En 20-dagers skråning ville være en stigning i løpet av en 20-dagers lineær regresjon. Hvis økningen er 4 poeng og løp er to dager, så vil skråningen være 2 (42 2). Hvis stigningen er -6 poeng og løp er 2, vil hellingen være -3 (62 3). Generelt har en fremgangsperiode en positiv helling, og en fallende periode har en negativ helling. Brattheten er avhengig av skarpheten av forskudd eller nedgang. Figur 1 viser SPY med tre forskjellige 20-dagers perioder (oransje, gul, blå). En 20-dagers Raff-regresjonskanal vises for hver 20-dagers periode. Den lineære regresjonen, i midten, representerer linjen som passer best for de 20 datapunktene. De stiplede linjene markerer slutten av 20-dagers perioden og verdien av skråningen til det prispunktet. Den første perioden er relativt flat og hellingen er knapt positiv. Den andre perioden er opp og hellingen er klart positiv. Den tredje perioden er nede og hellingen er negativ. Husk at skråningen endres ettersom gamle datapunkter blir slått av og nye datapunkter legges til. Trend Identification Slope kan brukes til å kvantifisere trenden. En positiv helling er per definisjon en opptrending. På samme måte definerer en negativ helling en downtrend. Figur 2 viser Dow Industrials med en 52-ukers helling (ett år). De røde, stiplede linjene viser at skråningen er negativ, mens de grønne stiplede linjene viser at skråningen er positiv. 52-ukers skråning var positiv i rundt to år (2006-2007) og ble deretter negativ i februar 2008. Selv om Dow bunket i mars 2009 og beveget seg kraftig, krysset 52-ukers skråning ikke tilbake til positivt territorium før September 2009. Legg merke til at skråningen ikke forutsier trenden. I stedet følger den trenden eller prispoengene. Dette betyr at det blir noe lag. Trendstyrke Retningsbevegelse kan også være viktig når du analyserer hellingen. En negativ og stigende skråning viser forbedring i en downtrend. En positiv og fallende skråning viser forverring i en opptrinn. Figur 3 viser Nasdaq 100 ETF (QQQQ) med 100-dagers Helling. Et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ble lagt til for å identifisere oppturer og nedturer. En stigning stiger når den er over 20-dagers SMA og faller når under. Fire nøkkeloverganger er identifisert på dette diagrammet (greenred piler). Legg merke til at kryssene oppstod før skråningen ble negativ eller positiv. Dette er som en ledende indikasjon på skråningen. Legg også merke til studsen etter det negative krysset i juli 2008 og testet etter det positive krysset i januar 2009. Disse reverseringsbackene forutsatt et trekk i positivt territorium eller trendendring, men forvent ikke et utvidet trekk etter hvert glidende gjennomsnittsovergang. Den 100-dagers skråningen flyttet under sin 20-dagers SMA i august 2009, men QQQQ holdt seg rett på å flytte høyere. En fallende og positiv Helling reflekterer mindre bratthet i forskudd. Legg merke til hvordan 100-dagers skråning forblir positiv da QQQQ fortsatte høyere fra september 2009 til januar 2010. Trade Bias Slope alene kan ikke brukes til å delta i en pågående trend, men den kan brukes med andre indikatorer for å identifisere potensielle inngangspunkter. Spesielt kan Slope brukes til trendidentifikasjon for å etablere en trading bias. En positiv helling dikterer en hausseisk bias, mens en negativ Helling dikterer en bearish bias. Når en trading bias er etablert, kan en momentum oscillator brukes til å identifisere potensielle inngangspunkter. Valget av momentumoscillator er virkelig en personlig preferanse. Eksemplet med Apple bruker 100-dagers skråning med 10-dagers Williams R. Utsiktsperioden for skråningen skal være betydelig lengre enn tilbakekallingsperioden for momentumoscillatoren. Hellingen definerer den større trenden, mens momentumoscillatoren representerer en delmengde av den trenden. Figur 4 viser 100-dagers skråning som beveger seg over null i juli for å etablere en hausseformet bias. Bare bullish signaler vurderes for momentumoscillatoren. Disse inkluderer oversolgte avlesninger, midtlinjens kryssoverføringer eller signaloverganger. Williams R har ikke en signallinje, men MACD og PPO gjør. De blå stiplede linjene viser når 10-dagers Williams R beveger seg under -80 for å bli oversold. Legg merke til at disse avlesningene samsvarer med korte tilbakeslag i aksjene. Bortsett fra den siste oversolle behandlingen i begynnelsen av desember, gjenopptok Apple sin opptrinn kort tid etter disse oversoldene. Relativ styrke Hellingen av to (eller flere) verdipapirer kan sammenlignes for å identifisere relativ styrke og relativ svakhet. Tabellen nedenfor viser Amazon (AMZN) med SampP 500. Begge verdipapirene vises med 20-dagers skråning (svart). Den blå vertikale linjen markerer et punkt tidlig i november da Amazon hadde en positiv Helling og SampP 500 hadde en negativ Helling. Amazon var klart bedre enn SampP 500 på denne tiden. Faktisk, da SampP 500 bunte i begynnelsen av november, førte Amazon vei høyere med et trekk fra 117 til 143. Legg merke til at Amazon flyttet høyere til og med da Hellingen beveget seg lavere. Amazon-skråningen ble negativ i midten av desember, og SampP 500-skråningen var fortsatt positiv. Denne situasjonen gjentok den andre uken i januar. Basert på Slope-sammenligningen gikk Amazon fra relative styrke i november til relativ svakhet i desember og januar. I løpet av disse to månedene var den 20-dagers lineære regresjonen for Amazon skrånende mens 20-dagers lineær regresjon for SampP 500 var skråstilt. Konklusjoner Helling måler oppstigningen av en lineær regresjon. Generelt er en opptrend tilstede når Helling er positiv og en nedtrend eksisterer når hellingen er negativ. Tidsrammen avhenger av antall dager. 10 dager dekker en kortsiktig trend, 100 dager en langsiktig trend og 250 dager en langsiktig trend. Som med den typiske trenden følgende indikatorer, slope lags pris og reverserer etter en faktisk topp eller bunn. Dette forringer imidlertid ikke bruken sin. Trendidentifikasjon og trendstyrke er viktige verktøy, selv for handelsfolk. Som med glidende gjennomsnitt kan Slope brukes med momentumindikatorer for å delta i en pågående trend. Klikk her for live diagram med Slope indikatoren. SharpCharts Slope finner du nær bunnen av indikatorlisten på SharpCharts. Standardparametrene (20) kan endres for å passe til ønsket tidsramme. Som alle indikatorer kan Slope plasseres over prisplottet, bak prisplottet eller under prisplottet. I tillegg kan brukerne klikke på den grønne pilen ved siden av avanserte alternativer for å bruke et glidende gjennomsnitt eller en annen indikator for Slope. Foreslåtte skanninger Oversold i en Uptrend. Koblingen til denne skanningen avslører aksjer med en positiv 100-dagers Helling og oversolgt Williams R (under -80) Overkjøpt i en Downtrend. Koblingen til denne skanningen avslører aksjer med en negativ 100-dagers Helling og overkjøpt Williams R (over -20). Videre studie Denne boken dekker mye bakken, men inneholder en del om regresjonsanalyse ved hjelp av lineære regresjoner. Handelssystemer og metoder Perry KaufmanThat trendindikator, er det å hjelpe eller skade. Fortsatt fra mitt forrige innlegg på glidende gjennomsnitt, let8217s ta en titt på å bruke et glidende gjennomsnitt som en trendindikator. Igjen, her er noe materiale fra den upubliserte delen av boken min, om å bruke skråningen av et glidende gjennomsnitt som en trendindikator, og en titt på en standard tredobbelt glidende gjennomsnittlig trendindikator. Det er mange bøker og handelsmetoder som tyder på at en eller annen form for flytende averagederived trendindikator kan være et nyttig verktøy. Ideen som vanligvis presenteres er at i en uptrend vil oppgangene være større enn downswings, så handelsmenn burde bruke et verktøy for å identifisere opptrenden og da bare handle med den trenden. Fordi disse ideene er så vanlige i handelslitteraturen, er det verdt vår tid å undersøke dem her. Hva ser vi etter i en trendindikator Først tenk på hva du trenger å se fra en trendindikator for å gjøre det nyttig. Selv om det kan være forskjellige svar på dette spørsmålet, foreslår jeg at de alle sannsynligvis er en viss variasjon av dette: lange handler skal fungere bedre når indikatoren viser en opptrinn, og nedtrengningen skal gi et gunstigere miljø for korte handler. En enkel måte å teste dette på ville være å identifisere trendindikatoren og deretter kategorisere alle dager, avhengig av om indikatoren merker dem opptrend, nedtrend eller nøytral. (Merk at hvis du tester dette matematisk, må du tilordne de nåværende linjene tilbake til forrige tilstand. For eksempel, tenk på en situasjon hvor en stor oppdag gjør trendindikatoren til en uptrend. Hvis du inkluderer den dagen i opptrenden betegnelse, vil du anta at du hadde en lang posisjon fra de forrige dagene i nærheten, noe som bare er mulig hvis du visste hva som skulle skje neste dag i forveien. Dette er en liten, men kritisk, justering og en henvisning til dette potensiell feil.) Når vi har kategorisert dagene i henhold til trenden, kan vi måle gjennomsnittlig avkastning og volatilitet for hver gruppe. Hvis trendindikatoren gir nyttig informasjon, bør vi kunne se noen forskjell mellom de to gruppene. Ideelt sett ville opptrendsdagen ha en høyere gjennomsnittlig avkastning og kanskje en høyere sannsynlighet for å lukke opp enn i downtrend-dagene. Helling av et eneste glidende gjennomsnitt Vurder en veldig enkel trendindikator: Helling av et bevegelige gjennomsnitt. Umiddelbart møter vi det allestedsnærværende, flytende gjennomsnittsspørsmålet: Hvilken lengde av bevegelige gjennomsnittsverdier Ved å endre lengden på det bevegelige gjennomsnittet, kan vi vanligvis lage en trendflip til enten opp eller ned på nesten hvilken som helst linje, så det er et vilkårlig element i denne definisjonen . Gjennomsnittet på 50 år er vanligvis brukt i denne kapasiteten, så vi vil begrense testen til dette ene valget. Mange andre lengder ble testet, men bare 50 er presentert her. Et annet problem å vurdere er at, selv om en næringsdrivende enkelt kan identifisere hellingen til et bevegelig gjennomsnittsvisuelt, gjør det på en strukturert, kvantitativ måte litt vanskeligere. I dette tilfellet tegner vi en lineær regresjonslinje gjennom de fem siste datapunktene, like vektet, av gjennomsnittet selv, og bruker hellingen til den lineære regresjonslinjen som trendindikator. Tabell 16.20 viser resultatene av en test av en 50-årig glidende gjennomsnittlig stigningstendensindikator som viser overskytende avkastning (i dette tilfellet er meravkastningen den rå retur for signalgruppen minus rå retur for alle stolper) for opp og ned trendforhold i forhold til alle dager i denne testen. (Merk at Alle ekskluderer dager som er kategorisert som nøytrale når gjennomsnittshellingen er flat.) I tillegg har vi beregnet to målinger av volatilitet: standardavviket for rå (ikke overskudd) avkastning og gjennomsnittet av 20-dagers historisk volatilitetsavlesninger for hvert sett. Sist, prosentandelen av dagene som nærmer seg, beregnes for hver kategori. Resultatene er ikke imponerende for denne trendindikatoren. Tatt i betraktning den tilfeldige kolonnen først for å bedre forstå grunnlinjen, ser vi en negativ meravkastning for downtrend og en positiv avkastning for opptrinnstilstanden, med en litt høyere sjanse for nærbilde (51,7 prosent av dagene nærbilde i opptrinnstilstand versus 51,4 prosent for alle dager. (Dette er ikke statistisk signifikant.) Volatiliteten er noe høyere for nedgangen, men omtrent på linje over alle grupper. For aksjer finner vi noe overraskende: nedgangen viser en veldig stor, nesten 2 prosent positiv meravkastning, mens oppgangen viser godt over en 1 prosent negativ meravkastning, er dette nettopp det motsatte av hva vi bør se om opptrendindikatoren er gyldig. Faktisk for aksjer, antyder dette at vi kan være bedre å ta lange handler i downtrend betingelse fordi vi ville være justert med en gunstig statistisk tailwind. Futures viser en situasjon som er mer som hva vi ville forvente, med en ganske stor negativ meravkastning for downtrend, og et stort positivt meravkastning for opptrend. Forex ser paradoksalt nok ut som aksjer, men den faktiske meravkastningen er svært liten, og er ikke statistisk signifikant. Hvordan kan dette være Hvis du prøver dette eksperimentet selv, legger et 50-års glidende gjennomsnitt på et diagram, og bare øyeklokken det, vil du se at skråningen av det bevegelige gjennomsnittet identifiserer store trendhandler. Det vil fange hver utvidet trend handel og vil holde deg i handelen for hele moveactually, for hele bevegelsen og deretter noen. og det er gni. Problemet er lag, det samme problemet som en avledet indikator står overfor. Uansett om de er basert på bevegelige gjennomsnitt, trendlinjer, lineære regresjonslinjer eller ekstrapoleringer av eksisterende data, kan de svare på endringer i retning av momentum av priser først etter at endringene har skjedd. En glidende gjennomsnittlig lutningsindikator vil også bli pisket ofte når markedet er flatt, og gjennomsnittshastigheten blinker raskt opp og ned. Det er mulig å introdusere et bånd rundt det bevegelige gjennomsnittet for å filtrere noe av denne støyen, men dette vil være på bekostning av at gyldige signaler kommer enda senere. Figur 16.23 illustrerer problemet med et 50-års glidende gjennomsnitt som er brukt på et daglig diagram over amerikanske dollarindeksen. Det ville vært litt lønnsomt å handle denne enkle trendindikatoren på dette diagrammet, men legg merke til hvor mye av flytten som er gitt opp før indikatoren blinker. Diagrammet begynner med markedet i en uptrend (glidende gjennomsnittet skrånende opp), og nesten en tredjedel av hele diagrammet må hentes før det bevegelige gjennomsnittet flipper ned. Når markedet har bodd i november, følger en betydelig rally før trendindikatoren blinker opp. Dette tiltaket, kombinert med at markeder har en tendens til å gjøre skarpe reverseringer fra både bunn og topper, reduserer bruken av dette verktøyet som en trendindikator. Flere bevegelige gjennomsnitt En annen vanlig ide er å bruke posisjonen til to eller flere bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte en trendendring. For eksempel kan tre bevegelige gjennomsnitt av forskjellige lengder brukes på et diagram, og markedet kan antas å være i en opptrending når gjennomsnittene er i riktig rekkefølge, noe som betyr at det korteste gjennomsnittet vil være over gjennomsnittlengdenes gjennomsnitt og begge ville være over det langsiktige glidende gjennomsnittet, med omvendte forhold som ble benyttet for en nedtrengning. Denne typen plan muliggjør betydelige tidsforløp når trenden er udefinert, for eksempel når gjennomsnittlengden er over det langsiktige gjennomsnittet, men det korteste gjennomsnittet er mellom de to. Dette, som alle bevegelige gjennomsnittskryss, er attraktivt visuelt fordi øyet alltid er tiltrukket av store vinnere, til de klare trender som dette verktøyet fanger. Men, som alle bevegelige gjennomsnittskryss, ødelegger whipsawene all overskudd på de fleste markeder, og lar verktøyet ikke være kvantifiserbart. I tillegg innfører flere bevegelige gjennomsnitt vanligvis mer forsinkelse, uten målbar forbedring sammenlignet med en enkel glidende gjennomsnittsovergang. En av de mest populære bevegelige gjennomsnittlige trendindikatorene i dag er basert på enkle 10, 20 og 50-årige glidende gjennomsnitt. Handlere som bruker dette verktøyet, får beskjed om å ta lange handler bare når det indikerer en uptrend og bare kort når det indikerer en downtrend. Det er rimelig å spørre hvordan markedet oppfører seg i begge disse forholdene. Tabell 16.21 viser at handelsmenn som bruker dette verktøyet i aksjer (og det primært brukes av aksjehandlere) vil konsekvent finne seg på feil side av markedet og bekjempe den underliggende statistiske tendensen. Enkelt sagt, aksjer er mer sannsynlig å gå ned når dette verktøyet flagger en uptrend, og opp når det flagger en downtrendtraders bruker det som foreskrevet gjør akkurat det feilte. For de andre aktivaklassene blir meldingen blandet. Det er muligens en kant i futures, spesielt på kort side, og forex ser mer tilfeldig ut enn det faktiske tilfeldig genererte testsettet. I det minste i denne utvalg av markeder antyder denne testen at handelsmenn som stoler på dette trendverktøyet eller på verktøy som er avledet av det, sannsynligvis vil ha en vanskelig tid å overvinne disse headwinds. Del dette: Denne is8230a heller 10.000 fotvisning IMO. It8217 er velkjent at en SMA er en laggy indikator (med lag n2). Hva en SMA har å gjøre for det er at it8217s smooth8211it i seg selv ikke skifter tilfeldig skråning tilfeldig, så en raskere indikatorovergang over et enkelt glidende gjennomsnitt er trolig den beste måten å bruke den på. På den annen side er indikatorer som en EMA eller Ehlers8217s FRAMA (en av de første indikatorene jeg har undersøkt på bloggen min) mer responsive, men har sine egne problemer (svar på hva Til tilfeldigvis reversering på forsiden av dataene ). Jo større problem I8217ve fant, er imidlertid å avgjøre hva som utgjør en skråning som å gå 8220up8221 eller 8220down8221 i tide, og hold prisgjenkjenningen for security8217s i tankene, uten å være unødvendig laggy. Agreed8230 Dette var bare ment å være et veldig høyt nivå på et verktøy som mange mennesker bruker. Selv om vi alle vet om lagret, tror jeg ikke mange innser at en indikator som dette så konsekvent setter deg på feil side av handler i aksjer, så det er en verdifull melding imo. Ikke nødvendigvis. Jeg har også delt noen enkle regler som viser en kant, og I8217ll fortsetter å gjøre det i nær fremtid. Hei Godt arbeid Jeg har to spørsmål om: 1) Vil du få bedre resultater ved å bruke et kortere glidende gjennomsnitt (f. eks. 9-årig glidende gjennomsnitt) 2) I det du refererer til som 8220equities8221, kan det være aksjer som utfører konsekvent bedre enn andre. Så de er de jeg skal handle. Hva mener du med 8220equities8221 Er det SPY Dette er første gang jeg leser bloggen din. Gratulerer Kommer snart tilbake Takk for dine hyggelige ord på bloggen min. I8217m glad du fant noe nyttig her. 1. Jeg så på kort og lang MAs8230 there8217s en bytte med både og kortere isn8217t nødvendigvis bedre her. 2. Maybe8230 men there8217s mye naturlig variasjon bare på grunn av tilfeldighet. Jeg ville ikke være helt sikker på at de som gjorde det beste i backtest ville være de du skal handle, i hvert fall ikke uten mye arbeid og støtte. For meg er det en farlig retning å tenke på. Hei Adam Vil din bok være tilgjengelig gjennom Amazon Som for 2: OK. men la oss si at du får gode resultater i din backtests trading hva du refererer til som aksjer. i så fall hva ville du handle The Spy. Se fra mine tester, jeg tror det er vanskelig å finne en strategi som vil fungere for de fleste aksjer. Noen strategier gir bedre resultater i bankbestandene, andre gjør bedre i energilager og så videre. Så kanskje fordi du handler ut av usa8230, kan du kjøre bestemte backtests på sektoren etfs i stedet for å bare kjøre den på aksjer. Fortell meg hva du synes It8217s Var en stund siden jeg sist kom over en slik anstendig blogg Interessant innlegg, jeg prøver bare å forsikre meg om at jeg forstår tabellene riktig. Bruke tabell 16.20 som et eksempel: Så gjennomsnittslinjen over hele datasettet stengte opp med .023 (2,3 bps), og når hellingen til 50-tiden MA indikerte en downtrend, lukkede gjennomsnittlig bar ved 3,051 (305,1 bps) , som fører til en gjennomsnittlig meravkastning på 3,028 (305,1-2,3 bps). Jeg tror du ser på standardavviksraden, som er et mål for volatilitet. Gjennomsnittlig meravkastning er gitt som en egen rad i tabellene, slik at du ikke må trekke for å finne det nummeret. Jeg tror at jeg ble forvirret fordi du sa 8221. Nedgangen viser en veldig stor over 3 prosent, positiv meravkastning, mens oppgangen viser godt over en 1 prosent negativ meravkastning8221 På tabell 16.20 er gjennomsnittsavkastningen for aksjer i 8220Down8221-modusen bare 177,2 bps (1,77). Mente du å bruke dette nummeret i stedet for å si 3 prosent Den gjennomsnittlige meravkastningen i 8220Up8221-modusen viser som -129,6 bps, så jeg ser hvor du fikk den andre delen av sitatet fra (8220 mens oppgangen viser godt over et 1 prosent negativt overskudd return8221) Har du gjort noe arbeid på prismoment Det synes å være den mest akademisk aksepterte markedets ineffektivitet. Ja, litt. Det er et av hovedverktøyene jeg bruker. (Se min siste post adamhgrimesblogwhat-arbeider for et svært høyt perspektiv.) Dette er interessant8230this ligner 82203 ducks8221 handelsstrategi av Captain Currency8230which bruker det samme 60 bar gjennomsnittet brukt på 3 forskjellige tidsrammer82304 time, 1 time, 5 min8230 de er alle brukt som forskjellige filters82304 timers tidsramme glidende gjennomsnitt blir brukt som et 8220trend filter8221, som ditt hellingseksempel (beste helling er den beste trenden) 82301 timers tidsramme glidende gjennomsnitt blir brukt som 8220line i sand8221, handler kun når prisen fortsatt er under denne linjen (i 1 timers tidsramme er skråningen irrelevant8230it8217s mer for å holde deg på 8220trending side8221 av markedet) 8230.og 5 min er brukt for oppføring, handel under siste store swing8230if prisen er under alle tre glidende gjennomsnitt på alle tidsrammer8230 Når du tenker på det på ett diagram8230it8217s mer som handel bare når prisen er under 60 MA med og god skråning og it8217s fortsatt under sin 20 MA 8230on 4 timers chart8230it ville være interessant å se deg analysere denne typen system8230just en liten vri Stor ting Adam. Takk skal du ha. Igjen bekrefter at vi bør ignorere chimera8217s og fokusere på buyingselling press og pris momentum.
No comments:
Post a Comment